.webp)
สรุปเนื้อหา Blink: Edward O. Thorp – อัจฉริยะผู้ใช้คณิตศาสตร์พิชิตคาสิโนและตลาดการเงิน
🧠 ใครคือ Edward Thorp?
-
นักคณิตศาสตร์ผู้บุกเบิกแนวคิด “เอาชนะระบบด้วยตรรกะและตัวเลข”
-
ผู้คิดค้น การนับไพ่แบล็กแจ็ก (Card Counting)
-
ผู้ร่วมสร้าง คอมพิวเตอร์แบบสวมใส่ชิ้นแรก (สำหรับทำนายรูเล็ต)
-
ผู้ก่อตั้งกองทุนเฮดจ์ฟันด์ที่ให้ผลตอบแทน สูงกว่า S&P 500 อย่างมีนัยสำคัญ
👦 จุดเริ่มต้นของอัจฉริยะ
-
เด็กชายผู้พยายาม "นับให้ถึงล้าน" ด้วยตัวเองจากแคตาล็อก Sears
-
ทดสอบสิ่งรอบตัวเองเสมอ เช่น เตาร้อน ไข่แตก ฯลฯ
-
ความสามารถโดดเด่น: ความจำดี, เข้าใจระบบและรูปแบบ, ไม่ยอมเชื่ออะไรจนกว่าจะพิสูจน์ได้
♠️ เอาชนะเกมแบล็กแจ็ก
-
Thorp พบว่าแบล็กแจ็ก “จำได้” ว่าเล่นไพ่อะไรไปแล้ว → ทำให้คำนวณความน่าจะเป็นได้
-
เขาใช้คอมพิวเตอร์ IBM รันซิมูเลชันนับล้านมือ จนพบระบบนับไพ่ที่ให้ความได้เปรียบทางสถิติ
-
ทดสอบในคาสิโนจริง: ใช้การปลอมตัว + การปรับขนาดเดิมพันตามไพ่ → ได้ผลจริง
-
ผลลัพธ์: กลายเป็นตำนานนักนับไพ่, คาสิโนเริ่มปรับกฎเพื่อสกัดนักคำนวณ
🎰 ทดลองกับรูเล็ตและคอมพิวเตอร์สวมใส่
-
ร่วมกับ Claude Shannon ประดิษฐ์คอมพิวเตอร์จิ๋วที่สามารถทำนายตำแหน่งลูกบอลรูเล็ตได้
-
อุปกรณ์ทำงานได้จริงแต่ ใช้งานลำบากเกินไปในสนามจริง
📈 เปลี่ยนเป้าหมายจากคาสิโน → ตลาดการเงิน
-
เริ่มจากการศึกษาการกำหนดราคา “วอร์แรนต์” (warrant) และพบว่า มีจุดผิดพลาดให้ใช้ประโยชน์
-
พัฒนาโมเดลประเมินมูลค่าหลักทรัพย์ → ใช้กลยุทธ์ “long-short” แบบมีเฮดจ์เพื่อกำไรในทุกสถานการณ์
-
ตั้งกองทุน Princeton/Newport Partners:
-
ไม่อิงการพยากรณ์ตลาด
-
ใช้คณิตศาสตร์และการป้องกันความเสี่ยงระดับสูง
-
ผลตอบแทนสูงแต่ความเสี่ยงต่ำ
-
⚖️ แนวคิดเรื่องความเสี่ยงและความมั่งคั่ง
-
หลักสำคัญ:
🔹 มีความได้เปรียบ (edge)
🔹 บริหารความเสี่ยง (manage downside)
🔹 ไม่เดิมพันเกินทุนที่รับได้ (bankroll management) -
ใช้ สูตร Kelly Criterion เพื่อกำหนดสัดส่วนการลงทุนที่เหมาะสม
-
ย้ำว่า การเติบโตอย่างช้าแต่มั่นคง (compounding) ดีกว่าพยายามรวยเร็วแล้วล้ม
💰 แนวคิดการเงินสำหรับคนทั่วไป
-
สนับสนุน กองทุนดัชนี (Index Funds) มาก่อนยุคกระแสนิยม
-
เน้นการ ลดค่าธรรมเนียม และ หลีกเลี่ยงการพึ่ง “ผู้เชี่ยวชาญ” แบบไม่มีหลักฐาน
-
มองว่า “ตลาดอาจดูสุ่ม แต่ในระยะยาวมี pattern ที่วิเคราะห์ได้”
🎓 จุดมุ่งหมายชีวิตและมรดกทางความคิด
-
หลังเลิกบริหารเงินให้คนอื่น → หันไป สนับสนุนการศึกษา วิทยาศาสตร์ การคิดเชิงตรรกะ
-
เชื่อว่า การศึกษาคณิตศาสตร์และการจัดการความเสี่ยง จะช่วยป้องกันวิกฤตทางเศรษฐกิจได้ในอนาคต
-
หลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่ไม่จำเป็น และไม่เคยอ้างว่ารู้อนาคต
🧭 สรุปหลักชีวิตของ Thorp:
-
อย่าเสี่ยงล้มละลาย (Avoid ruin)
-
ใช้เหตุผลแทนอารมณ์ (Act on logic, not emotion)
-
คิดในเชิงความน่าจะเป็น (Think probabilistically)
-
รักษาวินัยและตรวจสอบข้อมูลเสมอ (Discipline & test everything)
-
เชื่อมั่นในพลังของการสะสมเล็ก ๆ อย่างต่อเนื่อง (Small edges compound)
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น